Осциляторы рынка форекс

Для чего нужны осцилляторы и что это такое? Это коэффициент технического анализа, который используется для прогнозирования работы валютного рынка Форекс.

Осцилляторы рассчитываются по индикаторам (сглаженным или фактическим) при помощи скользящей средней. Для того, что бы вычислить осцилляторы форекс, как правило, используются такие индикаторы, как цена, а также некоторые показатели, которые показывают объем.

Используются осцилляторы Форекс для отображения тенденций развития бокового тренда (флета). Для каждого конкретного осциллятора устанавливается «коридор». Верхняя линия «коридора» говорить о перекупленности рынка, а нижняя граница – о перепроданности. Что имеется в виду? Перекупленный рынок характеризуется максимальной ценой, при которой дальнейшее повышение цены практически невозможно. Перепроданный рынок характеризуется настолько малой ценой, что падение ниже данного уровня практически невозможно.

Одним из самых востребованных и, наверное, самых лучших индикаторов можно назвать стохастический осциллятор. Чем же он так уникален? Индикатор, разработанный Дж. Лейсоном, способен сильно облегчить работу по определению пиков и впадин в ближайшем будущем, что в свою очередь дает возможность совершать сделки в непосредственной близости от локальных точек разворота. Стохастический осциллятор принадлежит к тем немногим индикаторам, которые используют для прогнозирования две линии (К и D), что увеличивает вероятность четкости и правдивости прогнозов.



Индикатор Momentum
Каждое значение вычисляется как разница между значениями цены через определенный временной интервал:

M = P 1 - P 0 , где
P 1 - цена закрытия текущего дня,
P 0 - цена закрытия заданное количество дней назад.
Более чувствительны к движению цены линии с меньшим порядком.

Индекс торгового канала (Commodity Channel Index - CCI)
Нормализует график Momentum, деля его значение на наибольшую достигнутую амплитуду:

CCI = [ X - SMA(X, n) ] / [0,015 х dX], где
X = [ Close + High + Low ] / 3,
Close - цена закрытия,
High и Low - max и min цена за анализируемый период,
dX = Sum [ X i - SMA(X, n) ] / n,
n - длина периода,
X i - значение цены в момент времени i,
SMA(X, n) - скользящая средняя за период n.
Рекомендуется n = 8.

Норма изменения (Rate of Change - ROC)
В отличие от Momentum значения вычисляются не как разница, а как частное от деления цены закрытия текущего дня на цену закрытия предыдущего периода.

Индекс относительной силы (RSI)
Разработан Дж. Уиллером Мл. В 1978 году, в настоящее время является одним из самых популярных осцилляторов.

RSI = 100 - [ 100 / ( 1 + RS) ], где
RS = AU x / AD x ,
x - количество дней в периоде анализа (порядок RSI), рекомендуется 8,
AU x - сумма положительных изменений цены за период,
AD x - сумма отрицательных изменений цены за период.
Рекомендуемый порядок - 8 (на любых временных периодах). Хотя автор использовал в своих расчетах порядок 14, т.к. основное применение его видел на дневных графиках.

Стохастические линии
Цель стохастика (индикатор стохастик)- идентификация ценовых тенденций и поворотов путем слежения за размещением цен закрытия внутри последней серии пиков и низов.

В основе метода наблюдение следующего факта: когда цены растут, их дневные уровни закрытия имеют тенденцию быть поближе к значению максимума. Если цены продолжают расти, а ежедневные цены закрытия начинают падать, это сигнализирует о готовности тенденции к повороту.

Когда цены падают, то все то же самое только для минимумов.

Существуют три стохастические линии: %K, %D, %R. Они отражают расположение текущей цены закрытия относительно выбранного временного периода.

%K = 100 [ ( C1 - L5 ) / (H5 - L5) ], где
C1 - текущая цена закрытия,
L5 и H5 - самый низкий и самый высокий уровни за последние 5 дней.

%D = 100 CL3 / HL3, где
CL3 - трехдневная сумма ( C1 - L5 ),
HL3 - трехдневная сумма (H5 - L5).

%R - модифицированная формула для %K.

Особенности анализа стохастиков:

пересечение %K и %D может являться хорошим сигналом для сделки
два подряд разнонаправленных их пересечения говорят, что первый сигнал был преждевременным и возможно возобновление
предыдущего, причем более сильного, движения цены
сигналы из зон перекупленности (перепроданности): для %K и %D - 70-80 (30-20), для %R - 90 (10)
быстрая линия (%К) пересекает медленную (%D) снизу вверх - покупка
быстрая пересекает медленную сверху вниз - продажа
направления обоих линий совпадают - дают направление динамики тренда
линии разнонаправлены - непонятная ситуация


Средние по RSI
Для их анализа используются те же методы, что и при анализе средних по графику цены. Преимущество - в ограниченности колебаний RSI и появлении возможностей опережения сигналов от средних по RSI по сравнению с сигналами от средних по графику цен.

RSI и Momentum по средней
Применяются на очень коротких временных промежутках (не более часа). Причина построения таких осцилляторов - устранение случайных колебаний цен, наиболее сильно влияющих на расчет осцилляторов на коротких промежутках времени.

Осциллятор (Oscillator - OSC)

OSC = SMA ( P, m ) - SMA ( P, n ), где
SMA ( P, m ), SMA ( P, n ) - скользящие средние, m > n.
выявляет движения цен с заданным периодом
с одной стороны, устраняет все краткосрочные колебания цен, а, с другой стороны - удаляет долгосрочные тенденции

Пример.
Если мы желаем торговать на часовых колебаниях цен, то выбираем в качестве короткого периода один час, а в качестве длинного, например, интервал времени в один день. Вычитая длиннопериодическое среднее, мы теряем информацию о том среднем уровне, который отличал один день от другого. Большие положительные значения индикатора OSC означают завышенные цены по отношению к долгосрочной тенденции, и дают сигнал к покупке. И наоборот, большие отрицательные значения индикатора дают сигнал к продаже.

Классический сигнал: бычье расхождение (медвежье схождение). При этом на явном подтвержденном бычьем тренде пересечение OSC снизу-вверх линии ноля является сигналом на покупку (более ранним сигналом будет разворот индикатора в направлении динамики тренда, находящегося ниже ноля). И наоборот для медвежьего рынка.
Сигналы против тренда - разворот индикатора из зон перекупленности и перепроданности.

Индекс силы (Force Index Short Term - FI)

FI = VolumeToday x (CloseToday - CloseYesterday) / CloseYesterday, где
VolumeToday - объем заключенных сегодня сделок,
CloseToday и CloseYesterday - цена закрытия сегодня и вчера.

Для короткой игры лучше использовать усредненный FI с порядком 2, для длинной - с порядком 13.

Основные сигналы - направление движения и соотношение min и max значений. Направление движения показывает направление совершения сделок, а соотношение максимумов и минимумов - силу действующего тренда.

Характерные сигналы: схождение/расхождение.

сигнал на покупку - средняя по индикатору ниже нуля при бычьем тренде
сигпал на продажу - средняя по индикатору выше нуля при медвежьем тренде

Индекс денежного потока (Money Flow Index - MFI)

MFI = 100 - [ 100 / (1 + MF) ], где
MF - отношение суммарного оборота за периоды роста цен к суммарному обороту за дни падения цен.

Правила анализа осцилляторов


Сигнал Действия трейдера Подтверждения
Значения, следующие
за max осциллятора
за min осциллятора
Предупреждение к сделке
Вниз
Вверх не менее двух
Пересечение с заданной границей значений
верхней
нижней Самое время для сделки
Продажи
Покупки хотя бы одно
Пересечение с серединой Можно опоздать не менее двух
на бычьем рынке границы значений необходимо поднимать, а на медвежьем - опускать
хорошие результаты анализ осцилляторов дает на флэтовом рынке
если при сильном тренде вверх осциллятор будет показывать вниз, а цена не пойдет в указанном направлении, то тем сильнее в
дальнейшем будет тенденция вверх, при сильном тренде вниз - наоборот
при смене тренда осциллятор может и сильно обмануть, и первым предупредить